Сравнение SX5S.L с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
SX5S.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 19 мар. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SX5S.L или ^SP500TR.
Основные характеристики
| SX5S.L | ^SP500TR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.67% | 26.96% |
| Дох-ть за 1 год | 8.30% | 35.01% |
| Дох-ть за 3 года | 4.72% | 10.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.11% | 15.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.94% | 13.44% |
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 0.88 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.76 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 1.90 | 20.17 |
| Индекс Язвы | 3.94% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 13.05% | 12.28% |
| Макс. просадка | -32.54% | -55.25% |
| Текущая просадка | -9.42% | -0.26% |
Корреляция
Корреляция между SX5S.L и ^SP500TR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SX5S.L и ^SP500TR
С начала года, SX5S.L показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 26.96%. За последние 10 лет акции SX5S.L уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 7.94% против 13.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SX5S.L c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SX5S.L и ^SP500TR
Максимальная просадка SX5S.L за все время составила -32.54%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SX5S.L и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SX5S.L и ^SP500TR
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что SX5S.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.